IB的TWS API初探

昨天在TWS上学习尾随止损限价订单，看了好久才算明白一点，而且不是我想要的，关键是止损和止盈里面的止盈功能，我觉得太弱了~

在海洋论坛也看了很多东西，ATS（自动交易系统）都很多人在搞了，想想我也算一个准专业人士，也想试试看看里面的玩意如何实现的。IB的TWS提供了这个机会，于是今天仔细的来看看它提供的API文档。

其实刚接触IB的时候我就下载了它的API文档，不过一直没时间看，当时的兴趣其实是对程序本身，当然现在也很大一部分理由是这个，谁让俺对Excel，ActiveX等基本没有认识呢？很想知道它的DDE Excel和VBA等如何实现的。

花了一天时间，看了Excel的相关文档，点击起来比较郁闷，我也不算熟悉，大概了解了一些。

VB ActiveX的代码也是直接可以编译运行，比较爽，可惜现在对VB也基本忘记干净了。

最郁闷的是搞C++的代码，IB提供的2个例子都是VC5的，在我的VC6上都编译就失败，折腾了半天后来都还是没能编译成功，自己不是很熟，等后面有机会找同事帮忙搞搞了。

晚上开始看Java的API，没办法，安装了NetBeans IDE 6.5和Eclipse来重温一下Java。很顺利的就在NetBeans和Eclipse上都编译和运行sample成功，比较爽！而且Java的Sample有2个版本：GUI版本和非GUI版本，文档也相对来说详细很多（TWS本身就是JAVA实现的），越看越有试试的冲动了。

接下来的目标：把止盈进行优化，止损就老老实实先原样了。

上面的这些，其实都是2天前操作不用心，未即时止损带来的一些思考和延续，学会止损，希望真的行。

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